CORSI DI TRADING IN OPZIONI

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CORSI DI TRADING IN OPZIONI

I corsi di trading in opzioni sono rivolti ad investitori e traders che vogliono investire consapevolmente i propri risparmi; ma al contempo ci rivolgiamo anche a trader esperti con portafogli ampiamente diversificati che vogliano continuare a formarsi per essere al passo con i tempi.

A tal fine abbiamo pensato a due livelli di corso: il primo Specialist ed il secondo Expert

Sia che tu sei un investitore che un trader esperto scarica il programma del corso che più ti interessa

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Corso Specialist

Il corso one to one è della durata di 20 ore e, gli appuntamenti verranno fissati di volta in volta stante le disponibilità del discente. Oltre a questo, sono previste tre ore di coaching a mercati chiusi per discutere di strategie realmente messe a mercato.

PROGRAMMA

I derivati definizioni e differenze

Cosa è un future, cosa è una opzione e le differenze

Tipo di contratti di opzione

La scadenza delle opzioni, il premio la consegna

Il valore intrinseco e temporale

L’esposizione nozionale

La leva finanziaria

Differenze tra i derivati: futures Vs options

Le opzioni: call e put

Valore intrinseco e valore temporale

Stile (americano ed europeo)

Il prezzo della opzione e le greche

 

Delta

Gamma

Theta

Rho

Vega. Cosa sono?

Vega Vs volatilità storica

Come si vende e perché si vende una opzione.

Quando comprare o vendere una Call o una Put

Analisi del payoff e immediata visualizzazione delle aree di rischio e rendimento

 

Cosa è una strategia e valutazione dell’area di guadagno e di rischio

  • Differenze tra strategie statiche e strategie dinamiche
  • Varie tipologie di strategie
    1. – Vertical Spread
    2. – Iron Condor
    3. – Baskspread
    4. – Calendar mono multi legs
    5. – Collar
    6. Doppio Ladder
    7. Ratio Spread
    8. Calendar Bullish
    9. Calendar Bearish
    10. Reinforced Butterfly
    11. Butterfly sopra lo zero
    12. Diagonal back spread

Come costruire la prima strategia

Quali figure usare in un mercato rialzista e valutazione del rapporto rischio rendimento

Quali figure usare in un mercato ribassista e valutazione del rapporto rischio rendimento

Come intersecare le opzioni per ottenere strategie che consentono di guadagnare indipendentemente dalla direzione del mercato (theta)

Come modificare una strategia costruita per un mercato rialzista, in una strategia ribassista.

Il trading in opzioni:

La scelta del sottostante

La migliore strategia

Comprare o vendere opzioni l’importante è essere vincenti

La gestione della strategia

Il whatif per le analisi di scenario tenendo conto anche del caso peggiore (wrose case)

Corso Expert

Rappresenta lo step formativo successivo ed è rivolto a trader e gestori che devono costruire portafogli complessi ed hanno la necessità di conoscere sia le matrici di de correlazione sia la esposizione al rischio per valore nozionale.

Il corso si focalizzerà sulle tematiche della volatilità implicita come strumento predittivo dei mercati  e su alcune greche di ordine superiore che permettono di avere con un unico parametro tutto sotto controllo.

PROGRAMMA

Il rischio del Portafoglio

  • I margini: come calcolarli, qual è il giusto rapporto tra margini e liquidità
  • Margin call
  • Come abbassarli per ripristinare i giusti rapporti: le coperture OTM
  • Come costruire un portafogli ben de correlato
  • Il dimensionamento corretto di ogni singola strategia

Quali Opzioni scegliere

  • Quale opzione trattare
    • – ITM
    • – OTM
    • – ATM

Vendere o comprare, ovvero la scelta per un percorso vincente

La volatilità implicita ed il suo potere predittivo:

  • Come si costruisce una superfice di volatilità implicita
  • Cosa sono gli Skew o Smile di volatilità
  • Il potere predittivo degli Skew
  • Come costruire una strategia in funzione degli Skewness

Costruire la strategia attraverso lo skew:

    • – Vertical Spread
    • – Ratio Spread
    • – Backspread
  • Le strategie di vendita della volatilità:
    • – Strangle
    • – Ratio Spread
    • – Naked Options

L’hedging di strategia e l’hedging di portafoglio

    • Quando hedgiare una strategia con futures
    • Quando hedgiare una strategia con opzioni
    • L’hedging con sottostante
    • L’hedging a soglia

I margini:

cosa sono, come vengono calcolati

i margini intesi come rischio di portafoglio

il corretto rapporto tra liquidità e m\argini

come ripristinare il corretto rapporto tra liquidità e margini

la previsione dei margini del giorno dopo.

I nostri videocorsi