Corso Straddle

Corso Straddle:

Il Corso Straddle riguarda una tipica strategia in opzioni anche definita contratto a doppio premio  che prevede il contemporaneo acquisto di un’opzione put e di una call con medesimo strike price e medesima scadenza (expiration date).

La particolarità è che questa strategia può essere profittevole in qualunque direzione si muova il prezzo.

La strategia di cui al Corso Straddle può essere credit o debit nel senso che può essere venduta o comprata.

Nel primo caso il trader in opzioni venderà un contratto call ed un contratto put stesso strike e stessa scadenza, in tal caso la figura che si genera è a rischio infinito.

Il guadagno di questa figura credit si avrà se e solo se il sottostante a scadenza si troverà all’interno della area di guadagno.

Nel secondo caso sarà una strategia debit nel senso che il trader che la utilizza comprerà un contratto call ed uno put stesso strike e stessa scadenza.

In tal caso la strategia avrà un rischio finito e pari alla spesa sostenuta per l’acquisto dei due contratti.

Lo straddle debit al contrario del credit ha una perdita massima finita ma un guadagno potenziale massimo molto alto.

Appare chiaro come all’inizio questa struttura sia una strategia naturalmente neutral market, la differenza la fa la gestione della posizione.

In questo video corso ci concentreremo sullo Straddle Debit.

Perché usarlo e quando mettere a mercato uno Straddle?

Basta studiare il Corso Straddle.

Il trader in opzioni prediligerà l’utilizzo di tale strategia quando il sottostante si troverà presumibilmente in trading range.

In questo caso non sapendo quale direzione prenderà il trader costruirà uno straddle pronto a modificarlo alla rottura del trading range.

Nel videro corso potrai apprendere le tecniche usate per la scelta delle maturity delle opzioni.

Particolare enfasi verrà data alla gestione dinamica della strategia passando da una figura neutral market iniziale ad una figura direzione alla rottura del canale laterale.

Con una attenta lettura della volatilità implicita vedere in anticipo le mosse del mercato ed essere assolutamente padrone di gestire la strategia ricavandone il massimo profitto.