Corso Perpetual Calendar ATM Dax30

Corso Perpetual Calendar ATM Dax30:

Il Corso perpetual calendar  ATM  Dax30 riguarda una strategia di trading di opzioni che consiste nel combinare due opzioni dello stesso tipo, con lo stesso strike price ma a diversa scadenza.

La scadenza più vicina viene venduta, mentre quella più lontana viene acquistata.

Perchè applichiamo questa strategia sul Dax30?

Perché vogliamo guadagnare dal time decay, ossia guadagnare dal maggior  decadimento temporale della opzione a breve rispetto a quella a lungo termine.

Il numero delle opzioni a scadenza più lunga e quindi comprate è sempre uguale rispetto  alla opzione venduta a maturity più breve.

Il perpetual calendar spread è una strategia a perdita finita.

Ha un rischio di perdita limitato e pari al costo netto della strategia, costo per acquisto della opzione lunga meno incasso derivante dalla vendita della opzione corta.

Ecco un esempio di come utilizzare una strategia calendar spread ATM ( At The Money):

Supponiamo che il prezzo del sottostante sia X euro in tal caso compreremo una opzione strike X a lungo termine e venderemo una opzione strike X a breve termine.

Se il prezzo dell’indice  rimarrà invariato o leggermente al di sopra ed al di sotto dei X euro , l’opzione venduta scadrà sarà possibile rollare la opzione in scadenza avendo già in portafoglio l’opzione comprata.

Il profitto netto della strategia sarà dovuto all’incasso del premio della opzione venduta.

Se il prezzo dell’indice  scenderà al molto al di sopra dei X dollari durante la scadenza del 17 ottobre 2023, la opzione in scadenza diventerà In the money come  le comprate.

Nel caso di up trend o down trend il Perpetual calendar ATM Dax30 sarà opportunamente corretto con semplici regole meccaniche.

Perché studiare il Corso Perpetual Calendar ATM Dax30?

Per  generare reddito, il tutto gestito tramite semplici regola meccaniche che esulano dall’avere stress decisionali nel correggere la posizione.

Rendimento del Diagonal Perpetual Calendar DAx30 ATM:

Il Diagonal Calendar Perpetual DAx30 ATM (equity line) entrato a mercato il 01/01/2021 con un capitale disponibile di 10.000 euro ha consolidato al 30/12/2023 29.855 euro registrando nelle settimana tra il 18/02/2022 ed il 04/03/2023  un drow down massimo di 2431 euro.

Appare chiaro che il capitale disponibile è del tutto sovrabbondante considerando l’impiego massimo di capitali non superiore al 30/35% ed il massimo drow down fino ad ora registrato dal 01/01/2021.

ROI della strategia:

Alla luce del rendimento del 2023 (+49%), peggiore performance annua  dalla entrata in esercizio, al valore attuale il Calendar Perpetual Dax30ATM ha un return on investment pari a 3.7 mesi.