Corso Diagonal Perpetual Calendar Dax30

Corso Diagonal Perpetual Calendar Dax30:

Il Corso diagonal perpetual calendar Dax30 riguarda  una strategia di trading di opzioni che consiste nel combinare due opzioni dello stesso tipo, con strike price diverso e diversa scadenza. La scadenza più vicina viene venduta, mentre quelle più lontane vengono acquistate.

Perchè applichiamo la strategia  Corso Diagonal Perpetual Calendar Dax30?

Il numero delle opzioni a scadenza più lunga e quindi comprate è sempre almeno doppio rispetto alla opzione venduta a maturity più breve.

Il perpetual calendar spread è una strategia a perdita finita.

Ha un rischio di perdita limitato e pari al costo netto della strategia.

Il profitto sarà generato o dal time decay ( decadimento temporale della opzione a breve scadenza) oppure ad un importante up trend dell’indice sottostante.

Ecco un esempio di come utilizzare una strategia long calendar spread:

Supponiamo che si pensi che il prezzo del DAx30  rimarrà invariato o leggermente al di sopra di X dollari durante la scadenza del 17 ottobre 2023.

Si possono acquistare opzioni call del DAx30 con strike price inferiori ai X dollari e scadenza del 27 ottobre 2023.

Si può vendere un’opzione call del Dax30 con strike price di X dollari e scadenza del 17 ottobre 2023.

Se il prezzo dell’indice  rimarrà invariato o leggermente al di sopra di 100 dollari durante la scadenza del 17 ottobre 2023, l’opzione venduta scadrà out of the money e sarà possibile rollare la opzione in scadenza.

Il profitto netto della strategia sarà dovuto all’incasso del premio della opzione venduta.

Se il prezzo dell’indice  scenderà al molto al di sopra dei X dollari durante la scadenza del 17 ottobre 2023, la opzione in scadenza diventerà In the money come  le comprate.

In tal caso, la perdita dovuta alla opzione a breve sarà notevolmente compensata dai guadagni delle opzioni comprate a più lunga maturity.

Il diagonal perpetual calendar spread è una strategia di trading versatile che può essere utilizzata per una varietà di obiettivi.

Perché studiare il Corso Perpetual Calendar Diagonal Dax30?

Sicuramente tesi a  generare reddito, il tutto gestito tramite semplici regola meccaniche che esulano dall’avere stress decisionali nel correggere la posizione.

Rendimento del Diagonal Perpetual Calendar Diagonal Dax30:

Il Diagonal Calendar Perpetual DAx30 ATM (equity line) entrato a mercato il 06/05/2022 con un capitale disponibile di 10.000 euro ha consolidato al 30/12/2023 17.229 euro registrando nelle settimana tra il 23/06/2022 ed il 17/07/2022  un drow down massimo di 4.624 euro.

Appare chiaro che il capitale disponibile è del tutto sovrabbondante considerando l’impiego massimo di capitali non superiore al 30/35% ed il massimo drow down fino ad ora registrato.

ROI della strategia:

Alla luce del rendimento del 2023 (+42%), peggiore performance annua dalla entrata in esercizio, al valore attuale il Calendar Perpetual Diagonal Dax30 ha un return on investment pari a 4.3 mesi.