skew di volatilità

Rappresenta lo step formativo successivo ed è rivolto a trader e gestori che devono costruire portafogli complessi ed hanno la necessità di conoscere sia le matrici di de correlazione sia la esposizione al rischio per valore nozionale.

Il corso si focalizzerà sulle tematiche della volatilità implicita come strumento predittivo dei mercati  e su alcune greche di ordine superiore che permettono di avere con un unico parametro tutto sotto controllo.