miniS&p500

Il diagonal calendar spread sul Mini Sp500 è una strategia di trading di opzioni che consiste nel combinare due opzioni dello stesso tipo aventi strike diverso e diversa scadenza.

La scadenza più vicina viene venduta, mentre quella più lontana viene acquistata ed il rapporto tra le vendute e le acquistate è sempre a vantaggio dell’acquisto.

Perchè applichiamo questa strategia sul Dax30 o sull Sp500 sullo SPY?

Il diagonal calendar spread sul Mini Sp500 è una strategia a perdita finita.

Nella consuetudine sia la gamba sinistra che quella a destra hanno un profilo di rischio positivo il che fornisce un ottimo margine di sicurezza anche nelle situazioni più sfavorevoli.

E’ sicuramente una strategia che trae notevoli profitti dai movimenti rialzisti, ma al contempo è una strategia che protegge i capitali in caso di storno violento.

Il profitto sarà generato da uno spike rialzista dell’indice sottostante.

Ecco un esempio di come utilizzare una strategia Diagonal calendar spread:

Supponiamo che si pensi che il prezzo del Mini Sp500  sia di X dollari.

Si vende una  opzione  call del Minisp500 con strike price superiore ai X dollari e scadenza front.

Si acquistano opzioni call del Mini Sp500 con strike price sopra gli  X dollari e scadenza lunga.

Se il prezzo dell’indice  salirà ben sopra gli X dollari durante la scadenza front, l’opzione venduta scadrà in  the money così come le comprate.

Il profitto netto della strategia sarà dovuto al maggior guadagno delle comprate rispetto alla venduta.

Se il prezzo dell’indice  scenderà al molto al di sopra dei X dollari durante la scadenza breve, la opzione in scadenza diventerà out the money così come  le comprate.

In tal caso, il profilo dell’ At Expiry ci garantirà un guadagno o comunque proteggerà il capitale investito.

E’ una strategia di trading in opzioni che protegge il capitale in caso di cigno nero.
Il diagonal perpetual calendar spread è una strategia di trading che viene regolata dal bilanciamento delle greche di secondo ordine.

Anni di studio hanno permesso di validare una metodologia di correzione semplice ed intuitiva senza ricorrere alle greche di ordine due.

I plus del Diagonal calendar spread Mini Sp500 sono sicuramente generazione di reddito con elevatissimo Roi ( return of investment)

Costruzione semplice della strategia grazie all’utilizzo dell’ordine combo

Gestione semplice ed intuitiva della posizione.